Backtest là gì và 5 cái bẫy hay gặp
Backtest là chạy một bộ luật giao dịch rõ ràng trên dữ liệu giá quá khứ, để xem nếu bạn đã làm đúng như vậy thì kết quả sẽ thế nào. Nó không dự đoán tương lai, nhưng giúp loại bỏ những ý tưởng chưa từng hiệu quả trước khi bạn đặt tiền thật.
1. Nhìn trước tương lai
Lỗi phổ biến nhất khi test tay: dùng nến ngày chưa đóng cửa để ra quyết định trong ngày. Lúc giao dịch thật bạn không biết giá đóng cửa ngày hôm đó. App này luôn dùng nến khung lớn đã đóng gần nhất, nên điều kiện D1 chỉ có hiệu lực sau khi nến ngày đóng.
2. Chỉnh tham số cho thật đẹp
Thử EMA 8, 9, 10, 11… cho đến khi kết quả đẹp nhất là đang khớp luật với nhiễu của quá khứ. Cách tránh: tìm tham số trên một đoạn dữ liệu (ví dụ 2017–2022), rồi giữ nguyên tham số và chạy lại trên đoạn chưa dùng (2023–2026) bằng ô Từ ngày, Đến ngày. Nếu kết quả đoạn sau sụp hẳn, luật đó chưa đáng tin.
3. Quên chi phí
Spread, trượt giá và phí qua đêm ăn dần vào lãi, nhất là với chiến lược vào nhiều lệnh nhỏ trên M15 hay H1. App dùng spread thực tế của sàn ở từng nến. Phí qua đêm chưa được tính, nên chiến lược giữ lệnh nhiều ngày cần trừ hao.
4. Quá ít lệnh
Mười lệnh thắng bảy chưa nói lên gì. Với dưới khoảng 30 đến 50 lệnh, kết quả rất dễ do may rủi. Hãy chạy trên dữ liệu dài hơn hoặc trên nhiều mã khác nhau.
5. Chỉ nhìn lãi ròng
Một chiến lược lãi 50% nhưng có lúc sụt 60% vốn thì rất khó theo nổi ngoài đời. Luôn xem cùng lúc sụt vốn lớn nhất, chuỗi thua dài nhất và bảng lãi lỗ theo năm.
Bài sau: Đọc bảng kết quả: tỷ lệ thắng, R, profit factor, sụt vốn