Checklist trước khi chạy backtest: dữ liệu, quy tắc và vốn
Một báo cáo chỉ có ý nghĩa khi bạn biết nó đang kiểm tra điều gì. Trước khi bấm chạy, dùng checklist này để phát hiện những lựa chọn có thể làm hai phép thử tưởng giống nhau nhưng thực chất khác nhau.
1. Chốt câu hỏi và phiên bản chiến lược
- Bạn đang kiểm tra một ý tưởng mới hay so sánh hai cách thực hiện?
- Biến nào được phép thay đổi? Những biến nào phải giữ nguyên?
- Bộ quy tắc đã có tên và số phiên bản chưa?
Ví dụ, để so sánh có và không có bộ lọc D1, giữ nguyên tín hiệu H1, thời gian thử, cách thoát và cách tính vốn. Nếu đồng thời đổi stop loss, bạn đang kiểm tra hai tổ hợp, không tách riêng được tác dụng của bộ lọc.
Đọc cách viết quy tắc đủ rõ để backtest nếu ý tưởng vẫn còn các từ như “mạnh”, “đẹp” hoặc “gần”.
2. Kiểm tra dữ liệu và khoảng thời gian
- Đúng mã và đúng loại sản phẩm chưa?
- Nguồn dữ liệu, múi giờ và ngày cuối dữ liệu là gì?
- Bộ nến có hỗ trợ khung nhỏ nhất mà điều kiện cần không?
- Bạn có phân biệt giai đoạn xây dựng quy tắc với giai đoạn dùng để kiểm tra lại không?
Trên ThanhBinhTrading, xem phần thông tin ngay dưới lựa chọn bộ dữ liệu. Nếu tự nhập dữ liệu, kiểm tra các nến thiếu, trùng và giá bất thường trước khi diễn giải kết quả. Không gộp dữ liệu từ các sản phẩm khác nhau chỉ vì chúng cùng mang tên vàng, dầu hoặc Bitcoin.
3. Kiểm tra thời điểm tín hiệu và khớp lệnh
- Điều kiện dùng nến đã đóng hay nến còn chạy?
- Tín hiệu khung lớn đã biết tại lúc vào lệnh chưa?
- Vào ở đóng cửa nến tín hiệu hay mở cửa nến tiếp theo?
- Nếu cùng một nến chạm stop loss và take profit, công cụ xử lý bằng cách nào?
Đọc phần giải thích cơ chế khớp lệnh. Nếu dùng lựa chọn kiểm tra bằng M1, kiểm tra dữ liệu cần thiết có được sử dụng trong báo cáo hay không. Dữ liệu chi tiết hơn vẫn cần quy tắc mô phỏng rõ ràng.
4. Liệt kê chi phí đã tính và còn thiếu
Ghi riêng spread, commission, slippage và swap. Không thấy một loại chi phí trong giao diện không có nghĩa chi phí đó bằng không khi giao dịch thực tế.
Công cụ có lựa chọn dùng spread thực tế theo nến và mức spread cố định dự phòng. Kiểm tra lựa chọn đang bật; với các chi phí khác, xác nhận khả năng mô phỏng thay vì tự mặc định đã được tính. Bài tổng quan những cái bẫy backtest cũng đề cập hạn chế về phí qua đêm.
5. Kiểm tra vốn và giới hạn vị thế
- Vốn ban đầu và đơn vị rủi ro là USD hay phần trăm vốn?
- Giá trị sản phẩm có đúng với hợp đồng đang mô phỏng không?
- Lot tối thiểu và bước lot có khiến lệnh bị bỏ hoặc làm tròn không?
- Có giới hạn số lệnh và tổng rủi ro đang mở không?
Ghi rõ các lựa chọn này. Hai phép thử có cùng tín hiệu vẫn có thể khác số lệnh do giới hạn vốn hoặc quy mô vị thế.
6. Chuẩn bị mẫu lưu kết quả
Sau mỗi lần chạy, lưu các mục sau cùng báo cáo:
| Nhóm | Thông tin cần ghi |
|---|---|
| Nhận diện | Tên chiến lược, phiên bản, ngày chạy |
| Dữ liệu | Nguồn, mã, khung nến, múi giờ, giai đoạn |
| Quy tắc | Điều kiện vào/ra, tham số, thời điểm thực thi |
| Vốn | Vốn đầu, cách tính vị thế, giới hạn rủi ro |
| Giả định | Chi phí, cách khớp lệnh, phần chưa mô phỏng |
| Kết quả | Số lệnh, chỉ số, bảng theo thời gian, nhật ký |
Khi đã hoàn tất, mở Backtest và chạy phiên bản đã chốt. Nếu phát hiện sai đầu vào, sửa lỗi rồi lưu thành lần chạy mới; không giữ một kết quả đẹp chỉ vì nó thuận kỳ vọng.
Bài trước: Cách viết quy tắc giao dịch đủ rõ để backtest Bài sau: Profit factor là gì? Vì sao một con số cao chưa đủ?